大手コンサルティングファームでデータアナリティクスコンサルへ異動しました。やりたい仕事に就けたものの裁量がなく思うように仕事を進めることが出来ず悩んでいます…

ご質問ありがとうございます。
細かい状況を聞きたいところですが、いただいている内容の範囲内でお答えします。

ご自身で異動を希望して、希望されていた職種、データアナリティクスコンサルタントとして働くことができたのですね。素晴らしいことだと思います。
当然のことですが、希望通りの異動は簡単な話ではなく、今までの仕事ぶりが認められているからこそ実現したのだと思います。まずはその点おめでとうございます！

ただ、希望していた仕事につけたものの、今度は裁量権が低くなり、働きにくくなってしまったのですね。
以前は裁量権が与えられて自由度高くやれていただけに、今の環境が窮屈に感じているのかもしれません。
せっかく異動できたのに、今度は働くスタイルが・・・と不安になっておられるのかもしれませんね。
「捉え方」と「実際に状況を変える」という二つの視点でお伝えしたいと思います。

まず、捉え方ですが、一般的に上司の関わり方は習熟度により変わってきます。
例えば、新入社員に対する上司の関わり方はとても具体的な指示をする、いわゆる指示型です。
基礎ができてない新入社員にとっては、具体的かつ細かく関わってくれるので、有難い関わり方になります。
習熟度が上がっていくにつれて、コーチ的に関わるようになります。質問をして自ら気付いていってもらうという関わり方ですね。
更に習熟度が上がると、次第に任せていく委任型に以降していくイメージです。

今回の相談者様の境遇に照らし合わせると、新しい領域へのチャレンジだと思われます。
よって、上司の関わり方はかなり新入社員に近い関わり方になっているのではないかと思われます。
もちろん会社や仕事の進め方に関する知見はありますが、業務知見はジュニアレベルまで落ちてスタートしているのではないでしょうか？だとすれば、ある意味、その上司の方の関わり方は状況だけ見れば適切な可能性が高いです。
一度裁量権のある形で働いていた経験があり、少し窮屈に感じられるかもしれませんが、こんな風に捉えられるかもしれません。

異動してすぐだし、データアナリティクスのことをしっかりと学ばせてもらえる、しっかりと上司が関わってくれているのは有難いことだ。
しかもこれはずっと続くのではなく、以前の部署のように習熟度が上がっていくにつれコーチ型→委任型と裁量権が上がっていくと思うし、一旦スタイルを受け入れてやってみよう。
大きな失敗にも繋がらなさそうだし、ある意味守られた環境で成長させてもらえるのは有難い。
以上が捉え方に関してです。

もう一点が、実際に状況を変える　という関わり方についてです。
上記の通りの捉え方をして習熟度が上がってきたにも関わらず、上司の関わり方が変わらない、裁量権が低いままであるとか、理論的にはわかるが程度がキツすぎて我慢できそうもない・・・というようなケースを想定しています。

ここは新しい上司に相談者様のことを理解してもらうことが大切そうです。
上司がマネージャーとして経験が浅い場合など、実際に迷いながら関わっている可能性があります。
まっすぐ伝えていくことになりますが、その際には伝え方に気をつけてください。
相手を批判するのではなく、自分は特性としてこういう人間で、よりパフォーマンスを上げるにはこうしてもらえるととても助かる、そうなればあなた（上司）にとっても良いと思うのです、と言う感じで伝えていくと良いでしょう。
実際、この辺の擦り合わせはとても大事だと思います。お互い知らずにやっているだけということも多くあるので。うちに秘めていました、、、早く教えてくれれば良かったのに・・・・という感じですね。

また自らがコミュニケーションのタイミングを主導してしまうのもおすすめです。
例えば、こんなイメージです。色々ご指導いただいたお陰で、大分仕事の内容が見えてきました。今後はこういうタイミングで報告を入れさせていただきたいと思います。こんな風にサポートしていただけると有難いです。
のように自分から提案してその通り進めさせてもらう感じです。

色々書きましたが、いずれにしても上司との信頼関係はとても大切ですね。
適切な方法で自分のことを伝えて、上司のことも理解していく、そしてしっかりした信頼関係を築いていく。それさえできれば何とでもなると思います。
せっかく掴んだ挑戦です。のびのびとチャレンジしていけるようになれば良いですね！