事業会社から支援会社の転職について

新卒で大手事業会社のデジタル系チーム配属というのは、中々得られる経験ではないですね。それだけポテンシャルが高い方なのでしょう。
とはいえ、大企業の変化の遅さへの懸念もあり、大きな会社であるからこそここを出るリスクも考えてしまいますね。

おそらく質問者様は、今の会社の違う職種でもどこの会社にいっても、うまく適用して活躍はできる方ですし、環境にも大きく左右されず自己啓発もできる方でしょう。
しかし、明確には「絶対これだ！」というやりたいことが見えないから悩むのかもしれません。

こういった場合は「やりたいことを見つける」ということを薦める方もいらっしゃいますが、私は自分の経験からも非常に難しいのではと思います。
やりたいことがある人は、既にそれをやっているか転職動機も悩まないはずですから。

いくら考えても出てこないというのが自然だと思いますし、決して間違いではないです。
「やりたいことが見つかったときにそれができる自分でいよう」という方向はいかがでしょうか。

・ヒト（仲間/取引先/人脈）
・モノ（スキル）
・カネ（給与・貯蓄）
・情報（ネットワーク）

これを10年後に得れる立場になるといったキャリア感です。
これがすべて備わっているポジションは中々ないので、どれを順序立てるか、会社以外からキャッチアップできるかでしょう。

今の企業は、ヒト、カネ、情報はある程度良いのかもしれませんが、
スキル周りで不安があるのであれば自己啓発で補えないのか、もしくは、他部署に異動は考えられないのか。

規模の小さなところは、今よりも裁量権も大きくなるのでモノ（スキル）は良いかもしれませんが、その他はどうでしょうか？

順序をつけるとすれば若いうちは、間違いなくモノ（スキル）をつけるほうが間違いありませんが、それが本当に今後もバリューのあるスキルがつく仕事なのかは、慎重に考えることが必要です。
代理店やコンサル側に行った方がいいか？というご質問も上記に沿って考えてみてはいかがでしょうか。